7月15日，以“新生”為主題的網(wǎng)易未來(lái)科技峰會(huì)在北京舉行，共同探討人工智能、消費(fèi)升級(jí)、AR的璀璨未來(lái)。天弘基金智能投資部總經(jīng)理助理劉碩凌在峰會(huì)“AI+金融”專場(chǎng)中發(fā)表主題演講，并參與圓桌討論。
劉碩凌在演講中分享了天弘基金在人工智能（AI）方面投資方面的最新投資成果。他表示，人工智能在金融行業(yè)的應(yīng)用是大勢(shì)所趨，并將重新定義和升級(jí)很多金融場(chǎng)景，未來(lái)十年可能是AI在行業(yè)里面發(fā)展最快的十年，而天弘基金將基于大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，探索人工智能在基金行業(yè)的創(chuàng)新應(yīng)用。
天弘基金以大數(shù)據(jù)探索人工智能
劉碩凌表示，人工智能自己本身有三大件：硬件、算法、大數(shù)據(jù)，天弘基金不是一家硬件公司，也不是算法公司，更多做的是金融的大數(shù)據(jù)、金融的樣本。天弘基金由擁有3億用戶，平均每5個(gè)中國(guó)人當(dāng)中有一個(gè)是天弘基金的用戶，在龐大用戶群體下，可以做很多的AI的研究和嘗試，比如對(duì)宏觀的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)對(duì)產(chǎn)業(yè)的預(yù)測(cè)，不是僅僅停留在以前理論層面上，而是可以通過(guò)數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行探索。
劉碩凌認(rèn)為，金融行業(yè)很多的場(chǎng)景，在AI的時(shí)代可能需要重新的定義和升級(jí)，如果不在AI的時(shí)代中進(jìn)步，很有可能在AI的時(shí)代被淘汰。“因?yàn)閭鹘y(tǒng)的金融，他所掙的錢(qián)，一個(gè)是牌照的錢(qián)，一個(gè)是信息不對(duì)稱的錢(qián)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是專業(yè)人員知道，就是散戶不知道，但是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，大數(shù)據(jù)時(shí)代，這個(gè)信息不對(duì)稱就極大的降低了?！眲⒋T凌說(shuō)。
“鷹眼”+“智樹(shù)”助力投研創(chuàng)新
會(huì)上，劉碩凌介紹了天弘基金在投資運(yùn)用中的AI應(yīng)用實(shí)例，可以勝任信用分析師的“鷹眼”系統(tǒng)和可提升收益20%的人工智能選股模型——“智樹(shù)”。
據(jù)悉，“鷹眼”系統(tǒng)是公募基金第一個(gè)國(guó)家科技專利，也是天弘基金用AI替代初級(jí)信用分析師，閱讀新聞和分析公司信息的嘗試，目前算法的判斷準(zhǔn)確率已達(dá)96.7%。據(jù)介紹，“鷹眼”的新聞分詞、語(yǔ)義、ALP、情緒識(shí)別能力，已經(jīng)達(dá)到非常高級(jí)的信用分析師團(tuán)隊(duì)的能力。天弘團(tuán)隊(duì)通過(guò)“鷹眼”算法將債券市場(chǎng)上4000家公司做了排名，從最容易違約到最安全的，排名前1%的列為黑名單，10%是灰名單，2016年違約的79家公司，有80%都在名單里。
而“智樹(shù)”則是天弘基金2016年發(fā)布的針對(duì)定增市場(chǎng)的人工智能模型，其特點(diǎn)是通過(guò)大量數(shù)據(jù)，包括認(rèn)知時(shí)間、財(cái)務(wù)情況、公司的公開(kāi)信息、網(wǎng)上的評(píng)價(jià)，甚至機(jī)構(gòu)的持倉(cāng)等，從1000多個(gè)因子庫(kù)人工篩選出142個(gè)因子放入其中，從而判斷好的股票壞的股票差異在哪里。不過(guò)，由于AI沒(méi)法解釋自己的判斷過(guò)程，用戶難免產(chǎn)生疑慮，不敢將幾十億上百億資產(chǎn)交給軟件決策。為此，天弘團(tuán)對(duì)系統(tǒng)做了“剪枝”——某支股票放進(jìn)去，到底買(mǎi)不買(mǎi)，中間建議提出的路徑看得很清楚，可以做服務(wù)決策?！坝辛恕菢?shù)’，年化收益提高20%左右，提升是非常明顯的?！眲⒋T凌說(shuō)。
據(jù)了解，天弘基金已經(jīng)成立了智能投資部，負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置、大數(shù)據(jù)研究、指數(shù)基金和FOF投資研究等，致力于將人工智能和傳統(tǒng)投研相結(jié)合，將兩者進(jìn)行更合理的分工定位。展望未來(lái)，天弘基金認(rèn)為，人工智能將能極大地提升傳統(tǒng)投研的效率和能力，也將引起資產(chǎn)管理行業(yè)新的變革。
